พุทธสังเวชนียสถาน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ของจริงที่ประเทศอินเดีย นั้น เป็นเจดีย์ปิด ไม่มีประตูหน้าต่าง จะทำประโยชน์ภายในไม่ได้เลย นักแสวงบุญทั้งหลายจะต้องทำพิธีกราบไหว้บูชาอยู่ภายนอกบริเวณ แต่เจดีย์แสดงปฐมเทศนาแบบจำลอง ที่วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นั้น เป็นรูปแบบเดียวกันกับของจริง ต่างแต่ย่อส่วนให้เล็กลง และมีการดัดแปลงแก้ไข ทำเป็นโล่งภายใน เพื่อประโยชน์ใช้สอยได้ เจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้าง ๒๐ เมตร ความสูง ๑๕ เมตร ภายในเจดีย์มีพระพุทธรูป ปางแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีทั้ง ๕ หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว หล่อด้วยโลหะทองเหลือ รองผนังภายในจะมีพระอสีมหาสาวก รวม ๑๔ องค์ ท่ายืนประนมมือ เพดาน ปั้นด้วยรูปพระธรรมจักรใหญ่ มีลวดลายประกอบสวยงาม ด้านนอกเจดีย์เฉียงไปทางด้านทิศตะวันออก มีพระธรรมจักร จำลองของจริงจากประเทศอินเดีย รูปปั้นกวางใหญ่หนึ่งคู่ และหัวสิงห์พระเจ้าอโศกมหาราช คือ หัวสิงห์สี่ตัวแกะด้วยหินทรายภูเขา เหล่านี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์บริเวณธัมเมกขสถูป
ประวัติการก่อสร้าง เจดีย์แสดงปฐมเทศนา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ โดยพระเดชพระคุณสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑ ปีเศษ